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Lisa_love · 2020年10月30日

information ratio

  1. CFA III
  2. Equity
correlation between assets is high. Is active risk low? Is tracking error low?  Is information ratio high?
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年10月31日

嗨，爱思考的PZer你好：


1、如果AR低，那么说明组合和benchamrk涨的很像，也就是组合里资产和benchamrk里的资产的相关系数很高。

2、如果AR低，可以说明跟踪误差较小。

3、information ratio是主动收益除以主动风险，现在只知道分母小，并不能说明IR很高。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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