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shirley_hd · 2020年10月28日

基础班讲义126页

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
里面的rolling有的是负的，虽然比较小可以理解为flat，但是否rolling是负的是会说明曲线是有invert的呢，因为是（PV近期减PV远期）/PV远期，当invert的时候PV近期价值会低些。
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年10月28日

同学你好：

你的理解没有问题，但是0.04%=0.0004几乎可以忽略不计了，所以还是可以认为是flat的。这里不需要太较真的。

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