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格蕾絲 · 2020年10月28日
细节。原文“reducing hedging cost”“limited upside for DEK/CHF cross rate”，认为CHF不会上涨很多且降低成本，遂考虑用short call.表示理解。 不用short put是不是因为如果汇率下跌 short put要loss，而对应的shortcall在同样情况下是盈利的？
xiaowan_品职助教 · 2020年10月29日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
这道题目的有两个：
1.hedge已有的现货头寸，这个目的是用long put完成的；
2.reducing cost，这个目的是用short call完成的。
如果short put，也可以减小cost，但是就削弱了第一个hedge的效果，原本使得下行风险又暴露出来了。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
