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Claudia66 · 2020年10月26日

这个VAR的计算到底去哪个数据

  1. FRM II
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请问这种有小数点的是选择2还是3啊，然后ES呢，是用几呢，能帮我准确解释一下吗，我看那个PPT中是整数的，正的这种我看VAR是+1，谢谢！

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袁园_品职助教 · 2020年10月27日

同学你好，

195个数据，99%的VaR基于谨慎性原则，取第2个数。如果不是整数，应该用插值法，不过书上说简单点，取平均也可以。但如果没有这个选项，所以只能谨慎处理，取倒数第2个

97%的ES就取倒数5个数的平均。

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