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dada · 2020年10月24日
对于convexity理解的不深入，可否帮忙讲解一下这里面yield spread的理解
WallE_品职答疑助手 · 2020年10月24日
同学您好，
您不要想得太复杂，这差不多就是delta y的意思，就是那个债券价格的变化，取决于duration,convexity和delta y的变化的公式。
为方便理解，我类比一下，yield你就当是rf，yield spread相当于在无风险收益上，多了一块变化，可能是公司的credit spread, liqudity spread，加在这原有yield上的部分，叫yield spread.
