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莼菜 · 2020年10月24日

reading16课后题第九题

  1. CFA III
  2. Derivative
reading16课后题第九题，能不能直接用swap把3m债券换成foreignstock头寸，2m债券互换成domestic stock头寸呢，不经过换成floating rate的形式呢？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月26日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

理论上来说也是可以的，但是何老师在课上有说过，这样太定制化的swap 合约有可能不太好实现，而使用floating rate作为中介的回比较好实现，所以还是推荐使用标准答案的做法。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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