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和棋 · 2020年10月24日

二级信用风险强化串讲section 13第55页为什么Sawp rate下降会有wrong way risk?

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

如题，为什么Sawp rate下降会有wrong way risk？能举个例子说明下吗

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2 个答案

袁园_品职助教 · 2020年10月26日

是policy interest rate，在 IRS 里对应浮动利率

下面举例的euro swap rate 也是指但是欧元利率下降

袁园_品职助教 · 2020年10月24日

同学你好！

基础版上老师是讲过的，你可以再去听一下，大意就是利率下降是因为经济衰退，那么本身的PD在上升，站在对手方的角度看就是：exposure上升，同时违约率上升，即WWR

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