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Tan · 2020年10月24日
老师，这道题光看题干我有点看不懂。
我的理解是，投资者今天买这个5年的债券，和2年之后再买这个5年的债券hold 3年，得到的收益率是一样的。为什么要求的是f（2，3）。李老师讲课说求这个我明白知道怎么做，但是审题想明白题目问什么我没明白是如何分析到这个问的forward rate就是要求解f（2，3）。 谢谢
WallE_品职答疑助手 · 2020年10月24日
因为您划重点的部分说了 in two years then hold it for three years就能判断出是f(2,3)，invest in 1 year hold it for 2 years 就是f(1,2)。
这是比较常规的表述，我记得老师在基础班和强化班讲用spot rate求forward rate中也提过。
