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常晓磊 · 2017年12月07日

Riding the yield curve

  1. CFA III
  2. Fixed Income
请问老师 ：5年期和30年期的coupon再投资利率不应该是各自对应期限的yield么，这么看coupon reinvestment应该是不一样才对啊
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1 个答案

三级冲关 · 2017年12月13日

ride curve的假设是收益率曲线保持平稳向上倾斜。

到第五年的时候，30年的债券对应的就是25年到期了，计算债券价格需要以25年的收益率来折现票息和本金，但是coupon是固定的。

常晓磊 · 2017年12月17日

这个解释和问题没啥关系

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