为什么这个策略，类似卖保险呢？不是一买一卖嘛？ 那long short equity策略是不是也类似卖保险呢？ 为什么short put是左偏呢？
韩韩_品职助教 · 2020年10月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，这个我们在基础班专门讲过，fixed income arbitrage因为赚是固定的有限的金额，而如果亏的话，那么就会亏无限，这个衍生当中的short put从特征来看是一样的，所以说类似short put。
你说的short put是左偏的，这个是从哪个视频看到的？
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
taiyang · 2020年10月22日
是从alternative原版书后题视频。为什么 fixed income arbitrage要亏就会亏很多呢，能举个例子吗？
韩韩_品职助教 · 2020年10月23日
对于fixed income arbitrage, 如果方向判断错了，本来long的一方现在大跌，本来short的一方现在大涨，那么投资者的头寸就是两边都亏钱，但是如果赚的话，只能赚两者之间的一个spread 差