开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

rebeccayguo · 2020年10月18日

volatility的衍生品

  1. CFA III
  2. Derivative
The sensitivity of the value of a variance swap to change in implied volatility falls over the life of the swap. 请问这个表述怎么理解？谢谢
添加评论
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

可以对照t时刻variance swap的公式来看，t代表已经过去的时间，随着时间的流逝，t越来越大，T-t越来越小，variance swap的value受Implied volatility的影响就会越小


-------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！


  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 423

    浏览
相关问题