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和棋 · 2020年10月16日

请问Taynor Ratio越大一定代表Sharp Ratio越大吗

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

如题

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年10月18日

同学你好！

不一定吧？

Taynor Ratio 是 risk premium 除以 beta

Sharp Ratio 是 risk premium 除以 sigma

好像看不出来 Taynor Ratio越大一定代表Sharp Ratio 越大…

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