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mango · 2020年10月16日

关于SVaR的计算频率

  1. FRM II
讲义第188页写着“The SVaR should be calculated weekly. 但经典题8.12的答案解释第一句话写说“The stressed value at risk should be calculated on a daily  basis.” 哪个才是对的呀？
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月17日

同学你好，

这个问题我们之前几个讨论过，The SVaR should be calculated weekly. 是出于巴塞尔协议上的一段论文，这段论文指SVAR本身要求的计算频率至少是按周的，但是在具体计算的时候是用每天的数据计算出来的。

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