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Allenyang0224 · 2020年10月16日

经典题 Backtesting VaR 1.9

B选项

请问如果exception落入yellow zone (5个),不是属于虽然可以接受但会有惩罚嘛?并且会increase scaling factor,讲义里面没有看见关于“does not accept"的句子。是黄色区域和红色区域都不接受并且有惩罚嘛?

2 个答案

袁园_品职助教 · 2020年10月21日

同学你好!

你可以再看一遍讲义截图。

绿色:does not require adjustment

黄色:discretion

红色:automatic penalty

袁园_品职助教 · 2020年10月16日

同学你好!

是的,可以参考讲义截图如下。

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