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myhome0902 · 2020年10月15日
1、按题目的意思，我感觉benchmark不管是Product A还是Product B应该都是80%与20%的组合。不过老师给出的bechmark，对于Product A是Bloomberg Barclays Global Aggregate，对于Product B是Bloombery Barclays Global Treasury，这里我不太理解？
2、21bps和18bps是怎么计算出来的？
谢谢老师~
吴昊_品职助教 · 2020年10月15日
同学你好：
1.老师在讲解的时候把benchmark的权重都填进去了。下图的表格是原版书直接给出的已知条件。
2. 这道题是原版书文中例题，题干中的表格保留了原版书的表格，但原版书答案有误（协会已勘误），讲义中solution的表格是李老师重新计算得到的，把productA那一行三年的allocation和selection6个数字加总起来就是-21bp；把productB那一行三年的allocation和selection6个数字加总起来就是-18bp。得到的就是三年下来productA和B相比较benchmark的表现优劣。
吴昊_品职助教 · 2020年10月18日
本题，selection和interaction是汇总在一起的。建议你回听一下李老师的上课讲解。
