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和棋 · 2020年10月15日

经典题视频Section2第二个视频二倍速5分钟处B选项为什么错？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

我理解的B选项是问Type I 错误有没有降低。但是李老师讲的好像是另外一个理解。

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月15日

同学你好，

请问你指的是经典题的1.4这道题吗？

B选项因为对于回测检验来说，他的confidence level都是90%，所以无论检验的标的是95%的VAR还是99%的VAR，这个回测检验拒绝的概率都是相同的。

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