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HG · 2020年10月13日

经典题curve flatten

老师这个经典题标绿的部分,curve更平了,为啥不能是只有短期利率上涨,或者长期利率下跌这两种情况所导致的呢?如果只有短期利率上涨,那么就是一个loss了啊。如果只有长期利率下跌,就是一个gain。

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月14日

同学您好,

咱们答题不得基于题目么,对吧。

这表上面的最后一句,说rate rise evenly不就是parallel shift吗 对应表中5,10,11都是1个单位上升

那flattern but not twist 你找表里面,那不就是表里面的steepness的改变么,5年上升,30年下降。

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