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教皇V · 2020年10月08日

利率

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
答案是B，算出来是A，是哪里有问题？
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1 个答案
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袁园_品职助教 · 2020年10月08日

同学你好！

你的算法像是在算从 forward rate 推 spot rate

这里swap rate也就是par rate, 你可以把表格里的信息看成告诉了你三个价格=面值的bond的coupon rate

S0.5 = 0.965%

再去算 S1

再算 S1.5

我算下来大约 S1.5 大约是 1.036%

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