品职答疑小助手雍 · 2020年10月09日
结论如下：
原版书上明确的内容是var+svar的更新频率是每天。
不过巴塞尔协议2.5也就是 《Revisions to the Basel II market risk framework》原文里说svar的更新频率是至少weekly，所以单就svar来讲是至少weekly更新的，只是每天的var+svar里面，svar这部分一周重新计算一次。
荷间心素 · 2020年10月10日
不太明白。我理解何老师原意是var和svar都是算的daily值，只是市场风险要求准备10天就是10倍这个daily值，然后一周重算一次这个daily值。更新频率和算多久period的var是两个不同概念。所以这个勘误是错的。建议和何老师讨论一下确认吧 谢谢
