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海伦岛主 · 2020年10月07日
基础班讲义P200例题不太理解roll return是如何算的。
根据定义，roll return是指短期FP-长期FP，那么本题中ST FP是什么，LT FP是什么？March和April都是一个月的，期限相同啊，没有长短期之分。。
韩韩_品职助教 · 2020年10月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，March contract是说三月份到期的合约，April contract是四月份到期的合约，所以从现在的时点来看，ST FP是March contract，LT FP是四月到期的，所以计算的时候是（98.65-98.32）/98.65.
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
