开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

教皇V · 2020年10月07日

二项分布

  1. FRM I
  2. Quantitative
单次的概率为什么是0.01？为什么不是5/150？
添加评论
1 个答案
已采纳答案

小刘_品职助教 · 2020年10月07日

同学你好，

因为题目中说了假设模型是正确的，所以99% VaR估计正确，因此出现exceedance 的概率应该是1%，不应该用5/150 这次回溯检验的值。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 346

    浏览
相关问题