开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
常晓磊 · 2017年12月02日
请问老师两个reseting date之间，浮动利率债券的价格h会受到shijing市场利率的影响，为什么认为浮动债券duration=0
maggie_品职助教 · 2017年12月07日
因为浮动利率reset period较短（和固定利率债券的期限相比），我们通常假设其duration 为零，有时也会用0.5代替，如果浮动债券的D不等于零，通常题目会告知，一般默认为零。
