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常晓磊 · 2017年12月02日
请问老师，为什么一次平行移动，duration match还是有效的
嗯嗯，明白了，应该是这个意思，多谢大神指点
三级冲关 · 2017年12月07日
因为duration就是衡量 平行移动的。
如果是非平行移动 ，需要match key rate duration。
常晓磊 · 2017年12月07日
这么理解应该只要平行移动就都能match，但是我记得老师当时讲的是好像是只能match 一次
三级冲关 · 2017年12月08日
是的，利率变动一次，因为初始的资产和负债的duration是匹配的所以可以规避风险，但是同时当利率变动后，duration 也会改变，所以下一次就不匹配了Da≠Dl
