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猴子爱运动 · 2017年12月01日

Belief in momentum 为何会增加rebalance band 而不是减少？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
如果趋势会持续，基于公司IPS，波动只会越来越大，此时应当缩小Band；反之，如果相信会均值回归，反到不用频繁调整了，Band应当放宽，不解为何讲义里讲的是反的？
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1 个答案

doglyt · 2017年12月06日

belief in momentum，是说相信现在价格上涨的资产会持续上涨一段时间，所以可以wider range来获得短期较高收益，而相信均值回归是说相信现在涨的未来会下跌，所以要tighter range来规避风险

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