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每天都想出坑的铁头娃 · 2020年09月27日
用BPV计算本来就是已经考虑过asset/liability的size difference了，这个答案说的我有点疑惑了。还请老师指点
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月27日
同学您好，
您似乎有2张图传挂了，我看不到，
基本思路就是一般你要close asset 和liability的gap。现在liability的bpv高，所以你要衍生品来补充，本来计算的是552份，然而现在预期下跌的利率比2%高，因此需要多于552份的合约来close这个gap。
