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pz-stepsutake · 2020年09月26日

credit risk的参数

  1. FRM II
  2. Basel Accord

Basel里计算EL，有4个参数，PD, EAD, LGD, MA相乘。而Credit risk里公式没有MA。那考试的时候用默认的2.5去乘MA么

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年09月27日

嗨，爱思考的PZer你好：


可以的，如果没有其他条件的话。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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