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ladycoco想放假 · 2017年11月29日

问一道题：NO.PZ2015121801000048 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

为什么求risk premium要用treasury bill return来算呢？


问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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2 个答案
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源_品职助教 · 2017年11月29日

treasury bill是美国政府发行的，又是短期的，所以可以看做是无风险自查。求风险溢价就是要和无风险资产作比较。

Ericawy · 2018年02月23日

老师，这里为什么不需要也再和inflation rate 作比较？

源_品职助教 · 2018年02月25日

因为公司债和国债都包含了对风险的补充，所以两者直接对比的结果就是公司债风险的体现。

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麻烦老师解答一，risk premium for bon 分母里0.025哪里来的？二，答案中的公式等号右边有三项相乘，而给出公式后的解题却是两项相乘建立的等式，再求解。所以有点看不明白，望详解。三，图表中bongeometric return就是nominreturn吗？ 谢谢

2019-07-19 16:33 2 · 回答

    0.043%不是requirereturan?为什么这边是nominrreturn？？

2019-04-01 16:45 1 · 回答

我用公式算出来是0.01765,不知道答案中0.043是怎么得出来的？    

2018-11-24 02:18 1 · 回答

Nominrate 不是应该是rerate 和 inflation 之间的关系吗？

2018-10-21 16:07 1 · 回答

为什么分母是 1+2.5%，而不是1+2.1%?谢谢了！

2018-06-17 06:15 1 · 回答