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holicess · 2020年09月25日

经典题1.4 求 risk manager's result for the 1-day 95% VaR

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师，在视频讲解里面，讲解说条件的-2.59% 占比是10%，因为历史模拟法每个占比相同；请问，这个10% 是怎么得出的？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年09月25日

同学你好！

因为10个数，1/n = 1/10 = 10%

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