开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

holicess · 2020年09月25日

经典题1.4 求 risk manager's result for the 1-day 95% VaR

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师，在视频讲解里面，讲解说条件的-2.59% 占比是10%，因为历史模拟法每个占比相同；请问，这个10% 是怎么得出的？

添加评论
1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年09月25日

同学你好！

因为10个数，1/n = 1/10 = 10%

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 349

    浏览
相关问题