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miaolu27 · 2020年09月22日
关于index option的一些疑问 这一段不太明白，老师可否展开解释一下呢？万分感谢！
谢谢老师的耐心回复~ 再想问下，为什么这里要强调标普500指数期货的合约价值是index的250倍呢？这个是依据什么计算出来的呀？
xiaowan_品职助教 · 2020年09月23日
同学你好，
250是S&P 500 标准期货合约的乘数，是固定的，你这份资料所写的smaller contract应该是指CME的S&P 500 mini合约，
下面截图分别是CME官网S&P 500 标准合约的要素表 以及 mini contract的要素表，同学可以参考
miaolu27 · 2020年09月25日
了解了，谢谢老师的耐心回答！~很受用
这个不是计算出来的，250是标普500指数的条款规定的，不同的指数规定也会有所不同。
miaolu27 · 2020年09月23日
谢谢老师回复，实在对不起，我还是有点不太明白，为什么标普500指数期货的合约价值是index的250倍呢？same index的乘数为什么是50呢？可能是我对这两段英文有点不理解。
嗨，努力学习的PZer你好：
这里是说指数的乘数问题，举个例子，假设说某个指数乘数是100，一个看涨的指数期权的执行价格是50，到期时指数价格为51，那么获得的payoff应该是（51-50）*100=100
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
