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myhome0902 · 2020年09月22日

Passive Factor-based Strategies

题干中说投资到了international stocks,为什么不选maximum-diversification strategies?谢谢老师~

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年09月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


请注意这道题问的是passive factor based momentum strategy, 重点在于使用这个策略能给我们带来什么好处,不是问国际配置有什么好处(请看这道题题干第二段,这只基金本来就是15%投资在国际股票,只不过之前的策略没选好,并不是说现在开始做国际投资)。

选项ABC是我们做被动因子策略的三个目标,我们选momentum fator是为了实现return-oriented的目标: 我们选择承担不同的风险因子是有目的的,有的因子是为了给我们带来更高的收益,承担有些因子是为了更好的规避风险。而选择惯性指标就是因为这一类股票在某一段时间内涨的比别人多,因此收益高所以它属于return oriented。基于风险的策略请参考讲义57页。


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