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jaydengu · 2020年09月22日
xiaowan_品职助教 · 2020年09月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
这两点是不一样的。第二点是说债券期货进行hedge只能解决利率变化对于债券价格一阶导的影响，即只hedge了duration，而债券价格是凸的，二阶导convexity的影响无法被hedge；第三点是非平行移动造成的问题。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
