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cc0105 · 2020年09月21日

IPS写作课带答案137页2013Q1

老师这里的-10%要怎么理解,题目说下跌幅度要≤10%,最后为什么变成了≥-10% 另外那个two standard deviation approach是超纲了么?教材和讲义都没找到。

1 个答案
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王暄_品职助教 · 2020年09月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


D问上一段话的最后一句话“Voorts agrees to a two-standard deviation approach to monitor the shortfall risk of the portfolio”,这句话就告诉我们,我们用两倍标准差来衡量shortfall risk,再结合“the portfolio should have only a small probability of declining more than 10% in nominal pre-tax terms in any one year.”,我们得到最后的意思就是:Voorts 不能接受比均值低两个标准差外的return,也就得到公式:μ-2σ≧-10%。这里的10%其实就可以理解成一个负return,即亏损,所以是负数。

这个不是超纲,这就是题目中给的一个情景,你按照他说的来就行了。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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