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papher · 2020年09月21日

问一道题：NO.PZ2019070901000103

  1. FRM II
  2. Basel Accord

问题如下：

Regarding the supervisory backtesting framework of The Basel II Accord, which of the following is incorrect ?

选项：

A.

Threre are seven zones in the Basel penalty zones with different plus factors.

B.

The smallest multiplicative factor is 3.

C.

Record exceptions if the actual loss is greater than the estimated loss.

D.

Accumulate the number of exceptions over the previous 250 days.

解释：

A is correct.

考点：监管机构回测

解析：回测是要对过去250天的每日loss进行测试，损失超过var就会记1次。

回测中的penalty zone包括三个区域：绿色，黄色和红色。

绿色对应3倍：exception数对应0-4个；

黄色对应3.1-3.9倍，exception数对应5-9个

红色对应4倍，exception数对应10个及以上。

loss超过var才记一次exception吧，C选项是超过EL,是不是也是错误 的呢

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1 个答案
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袁园_品职助教 · 2020年09月22日

同学你好！

你说的EL是指 Expected Loss 吧？

C选项说的是 estimated loss, 这里我们预估的损失就是VaR

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NO.PZ2019070901000103问题如下Regarng the supervisory backtesting framework of The Basel II Accor whiof the following is incorre? A.Threre are seven zones in the Basel penalty zones with fferent plus factors.B.The smallest multiplicative factor is 3. C.Recorexceptions if the actuloss is greater ththe estimateloss.Accumulate the number of exceptions over the previous 250 ys.A is correct.考点监管机构回测解析回测是要对过去250天的每日loss进行测试，损失超过var就会记1次。回测中的penalty zone包括三个区域绿色，黄色和红色。绿色对应3倍exception数对应0-4个；黄色对应3.1-3.9倍，exception数对应5-9个红色对应4倍，exception数对应10个及以上。意思是一个自然年内有250个工作日所以有250个数据？可以这么理解吗

2023-11-09 10:28 1 · 回答

NO.PZ2019070901000103 问题如下 Regarng the supervisory backtesting framework of The Basel II Accor whiof the following is incorre? A.Threre are seven zones in the Basel penalty zones with fferent plus factors. B.The smallest multiplicative factor is 3. C.Recorexceptions if the actuloss is greater ththe estimateloss. Accumulate the number of exceptions over the previous 250 ys. A is correct.考点监管机构回测解析回测是要对过去250天的每日loss进行测试，损失超过var就会记1次。回测中的penalty zone包括三个区域绿色，黄色和红色。绿色对应3倍exception数对应0-4个；黄色对应3.1-3.9倍，exception数对应5-9个红色对应4倍，exception数对应10个及以上。 如题 谢谢

2023-10-02 15:41 1 · 回答

NO.PZ2019070901000103 问题如下 Regarng the supervisory backtesting framework of The Basel II Accor whiof the following is incorre? A.Threre are seven zones in the Basel penalty zones with fferent plus factors. B.The smallest multiplicative factor is 3. C.Recorexceptions if the actuloss is greater ththe estimateloss. Accumulate the number of exceptions over the previous 250 ys. A is correct.考点监管机构回测解析回测是要对过去250天的每日loss进行测试，损失超过var就会记1次。回测中的penalty zone包括三个区域绿色，黄色和红色。绿色对应3倍exception数对应0-4个；黄色对应3.1-3.9倍，exception数对应5-9个红色对应4倍，exception数对应10个及以上。 A，三个区域才是对的吗？

2022-11-06 23:15 1 · 回答

NO.PZ2019070901000103 问题如下 Regarng the supervisory backtesting framework of The Basel II Accor whiof the following is incorre? A.Threre are seven zones in the Basel penalty zones with fferent plus factors. B.The smallest multiplicative factor is 3. C.Recorexceptions if the actuloss is greater ththe estimateloss. Accumulate the number of exceptions over the previous 250 ys. A is correct.考点监管机构回测解析回测是要对过去250天的每日loss进行测试，损失超过var就会记1次。回测中的penalty zone包括三个区域绿色，黄色和红色。绿色对应3倍exception数对应0-4个；黄色对应3.1-3.9倍，exception数对应5-9个红色对应4倍，exception数对应10个及以上。 老师C说实际的损失超过了估计的损失就是做回测，我觉得也不对啊，市场风险里面学的，不是还要计算failure rate，然后计算累积违约概率 对应的分位点是否超过检测的分位点嘛。直接记录不算是在做backtesting 吧

2022-11-04 16:56 1 · 回答