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Olivia Chen · 2020年09月19日

之前上课没提到过这个公式呀，可以解释一下吗问一道题：NO.PZ2015121801000064 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

之前上课没提到过这个公式，可以稍微解释下吗

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年09月19日

同学你好，

这道题不一定非要用这个公式判断。如果portfolio里资产很多的话，那么决定组合风险的一定是协方差，这是一个简单的结论。根据这个判断就行。比写公式要方便很多。

这个公式有一些假设，我把基础班的讲义截了个图，可以参考一下。

公式很好记忆，组合的方差是资产方差和协方差的加权平均，其中资产方差的权重是1/N，协方差的权重是（N-1）/N。

权重之和等于1，即1/N+（N-1）/N=1。

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请问这道题为什么不选择第二个？

2018-11-08 22:47 1 · 回答

    B为什么不对啊，公式里面也有标准差啊

2018-05-29 06:37 1 · 回答

和问题对不上啊，也没告诉正确答案应该选哪个

2017-12-24 12:25 1 · 回答