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葛文君 · 2020年09月18日

问一道题:NO.PZ2020011303000150 [ FRM I ]

问题如下:

In the last ten years, a bank has had losses (in millions of euros) of 4, 6, 12, 50, 70, 140, and 280. What is the banks loss component under the SMA?

解释:

In millions of euros, total losses for ten years are 562, losses greater than ten are 552, and losses greater than 100 are 420. The loss component is

7×56.2 + 7×55.2 + 5×42.0 = 989.8

不好意思,解析没有看懂
1 个答案
已采纳答案

小刘_品职助教 · 2020年09月18日

同学你好,

这道题就是照搬这个公式的,你看看