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Jin WANG · 2020年09月17日
操作风险的VaR等于UL，这个是二级讲的，那为什么这里UL 要用VaR减掉EL。
袁园_品职助教 · 2020年09月17日
同学你好！
这是之前老师总结的 EL, UL, VaR 的计算：
操作风险，economic capital=VaR=UL；但算卷积时的UL时，UL=VaR-EL；
信用风险，VaR = EL+UL，也就是UL=VaR-EL。
可以看到只有操作风险AMA法这里不用减去EL。因为巴塞尔委员会认为银行算的EL不靠谱。除非EL算的准，巴塞尔才认为可以减。具体看题目，大多数都是不减去EL的。
