WallE_品职答疑助手 · 2020年09月16日
因为预测收益率曲线是上升的，长期上升的更多。整个策略是降低portfolio的duration，那么你能做的就只有把权重放在短期的上面，因为短期受到利率上升的影响较小，然后减少长期的头寸，这就是为什么要买短期。
主要是题目没说你可以把这个portfolio全部给卖了，所以只能增加短期权重，减少长期权重来降低整个的duration。
antata9089 · 2020年09月18日
谢谢 老师 想问一下为什么不用yield curve变得更steep来进行判断呢？
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月19日
您要看收益率曲线变得更陡峭之后对portfolio会有什么影响哈。
