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SUN · 2020年09月12日
经典题第一个视频。这里何老师说short了固定利率，那duration怎么会增大呢。
xiaowan_品职助教 · 2020年09月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
这里是说把浮动利率的负债通过swap转变成了固定利率的负债，我觉得准确说应该是这个负债由于改变性质，它本身的久期增长了，对于利率的敏感度提升了。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
