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tqcsummer · 2020年09月10日
想问一下老师讲这道题的时候,在视频中说在情况一stable yield curve的情况下,我们在这里就不考虑carry trade这种情况了是为什么呢?不是也可以做intra market carry trade short 短期债券long长期债券吗?
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月10日
同学你好,
你的意思是借短期投长期? 这样duration就变了啊。你第一张截图里面也说了portfolio的duration要控制在多少以内。老师在视频里面也提到了哈,可能您没注意到。
哦哦是的,我没看到,谢谢