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cqzzer · 2020年09月09日
截图来自原版书第三册page198
对于上述的第三点不是很理解，为什么plotting画出的TAA比SAA的sharp ratio高，却不一定是最optimal的？那这岂不是和第一点相矛盾？
纠纠_品职答疑助手 · 2020年09月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
这句话是作者阐述的一个观点。
他认为虽然TAA可能有高收益，甚至是更高的Sharpe 比例，但是这个Sharpe ratio虽然高，它所承担的风险不一定是投资者原来想要承担的，和投资者自身的最优曲线不一定不符合。
因为我们认为SAA才是最符合投资者风险需求的组合。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
cqzzer · 2020年09月10日
懂了懂了感谢～～
