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honghong · 2020年09月09日

currency swap

老师您好

请问红框处, 收jpy利息的利率,和支付的currency swap的利率,一定相等吗?否则怎么抵消掉呢,谢谢.

2 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年09月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

图中rjpy是对应国家的reference floating rate,是每个国家统一的,会消掉的。

更加复杂一些的例子可以看我们基础班何老师举例过的一个例题,我截图在这边


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xiaowan_品职助教 · 2020年09月16日

同学你好,

一般来说,进行swap是要改变负债的性质,那么浮动的部分是需要被抵消的,两边不一定相等,可以有一边是浮动r+一个固定的premium,这样才可以完全把浮动r部分抵消掉

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