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cristinahua · 2017年11月26日

请解释一下原因，感谢问一道题：NO.PZ2015120209000010 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Economics Analysis
问题如下图：
选项：
A.
B.
C. 请解释一下原因，感谢
解释：
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1 个答案
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源_品职助教 · 2017年11月26日

运用volatility filter的时候，当模型隐含的波动率高于一定阈值时，我们应该卖出投资货币，而买入借贷货币（题目把买卖关系说反了）。因为接下来投资货币可能会相对于投借贷币产生大幅的贬值。

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相关问题

英文没看懂，可以中文一下吗谢谢……

2018-06-20 21:24 1 · 回答

b 答案也有问题把，应该selling investment curren而不是selling funng currency, b 说反了呀    

2018-05-13 13:16 1 · 回答

    FUNNG CURRENCY和INVESTMENTS CURRENCY是否分别指本币和外币。根据之前的回答，要买入funng currency是不是说汇率波动时候应该停止carry tra? 

2018-03-27 22:28 1 · 回答

没看懂题目…可以一下说的是啥吗？

2018-02-28 19:31 2 · 回答

对这道题考点不太明白

2018-01-15 11:19 1 · 回答