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daiwin18 · 2020年09月06日

关于原版书R16的第7题

Based on Exhibit 2, Smith and Johansson should conclude that over the past 

three years, ABC Bank’s:

A liquidity position has declined.

B capital adequacy has improved.

C sensitivity to market risk has improved.


表格显示银行的var金额在下降,为何还选择c对市场风险的敏感程度在提高?我理解是敏感程度相当于贝塔,数值越高,市场风险越大。

1 个答案
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Olive_品职助教 · 2020年09月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


improved的意思是改善、变好。

VaR变小对CAMELS里的“S”这个指标来说是好事,所以是improved。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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