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木妮妮 · 2017年11月26日

提问：NO.PZ2015120209000008 为什么答案用30天的远期汇率和利率计算？

  1. CFA II
  2. Economics Analysis
 如何理解initiated 60 days ago？我的理解是现在的时点是30天，在30天时签订一份反向的60天的远期合约，因此应该用60天的远期汇率和利率计算。另外，应该如何判断题目中给出的spot rate是哪一天的汇率呢？是不是t时间点的汇率？
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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2017年11月26日

在六十天之前发行，发行日是零时点，也就是说现在的时刻是第60天，在第60天签订一份反向为30天的合约平仓。

spot rate是现在这个时刻也就是t=60时点的汇率

木妮妮 · 2017年11月26日

看过亲的解释豁然开朗，非常感谢！给自己的脑回路跪了😭

吴昊_品职助教 · 2017年11月27日

没事的呢，有问题我们一起解决

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    请问，我们在t=60的时间点签订反向对冲合约sell chf，不应该是用ask price吗？我们站在卖方的角度，不是应该是高卖吗？谢谢解答

2018-05-09 21:05 1 · 回答

请问下为什么forwarcontract里面说到期要买入chf 结果估值的时候要按照卖出chf来算？

2018-04-09 18:45 2 · 回答

题干里面的讲的是purchase 200m CHF，说明size的标价货币是CHF，公式分子应该是200m/(FP-FP)吧。。。答案的公式是标价美元的时候使用的吧……😫

2018-03-30 12:44 1 · 回答

第一句话 initiate60 ys ago,不是表示的是从90天来看的60天之前吗？那不是站在30天的时点算吗？为什么是站在60天的时点。

2017-12-13 20:51 1 · 回答

    请问90-y forwarcontrais initiate60 ys ago 怎么判断是30天，而不是60天？

2017-12-10 18:28 1 · 回答