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🌟Vicky🌈 · 2020年09月06日

FRM2 Liquidity risk 204讲义

请问为什么第七年卖了债券产生3.96LGC后续8 9 10也有3.96产生?卖债券不是一次产生3.96吗?因为TSAA也没有变化 不明白 8 9 10年的3.96是怎么来的
2 个答案

小刘_品职助教 · 2020年09月12日

同学你好,

TSCLGC 是个累计值 是指这一列上的累计。

你说的对,在第7年确实是卖掉了3.96,TSECCF+TSCLGC=TSL

到了第8年 没有变卖资产 所以TSCLGC应该保持和第7年不变,因此还是3.96(也就意味着到目前为止通过资产变卖来产生的流动性累计为3.96)

你说的抵消是在现金流方面总的抵消,如TSL层面,但是就LGC这一项来说,他不能跟其他因素做合并,不知道解释清楚了没有~

 

小刘_品职助教 · 2020年09月07日

同学你好,

TSCLGC 是个累计值。

🌟Vicky🌈 · 2020年09月10日

可是不是已经和前面的抵消掉了 cumulated不应该是0了吗 第七年已经和前面的cumulated cf相加了 得到了tsle了吗

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