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dada · 2020年09月06日
在讲Z-spread时，G-spread是加在goverment bond的YTM上，此时ytm是一条直线。Z-spread是在收益率曲线向上倾斜的基础上添加的。 为什么一个是直线，一个是向上倾斜？
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月06日
以为一个是YTM 一个是spot rate
YTM是持有到期的收益率，一定会持有到期，每年都一样，所以是直线。
