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taiyang · 2020年08月25日
想问下，derivatives198页，example3.2，在计算bpv（ctd）的时候，公式不是用modified duration*1bps*market value吗？其中market value不是price*contract size吗？ 那为什么98.14要除以100呢？ 98.14*100000不就是market value吗 是不是我一直记错了？
xiaowan_品职助教 · 2020年08月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
这里求MV都是要价格/100再乘以contract size。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
