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HG · 2020年08月24日
老师这个图里的0.5是不是不太严谨，ATM的时候应该是0.5*e（-delta*T），对吗？
xiaowan_品职助教 · 2020年08月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
这里是有点问题的，0.5是没有考虑δ的情况，你的理解是正确的，否则call和put也无法满足delta_call = delta_put + e^(-δ*T)这个等式了。
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