开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

惊呆了 · 2020年08月22日

问一道题：NO.PZ2018091701000048 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下：

Please calculate the correlations between the forecasted active security returns and the actual active weights based on the following table:

Which manager’s TC is the highest?

选项：

A.

The same.

B.

Manager 1

C.

Manager 2

解释：

C is correct.

考点：TC的计算

解析：用金融计算器计算：

想请教一下，计算TC的公式是什么
添加评论
1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年08月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，公式如下


-------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


  • 1

    回答

  • 2

    关注

  • 455

    浏览
相关问题

NO.PZ2018091701000048 请问老师，如果，一个ρ是-0.103，另外一个ρ是-0.3，问那个TC最大，要取绝对值吗？

2021-03-03 10:57 1 · 回答

Manager 1 Manager 2 C is correct. 考点TC的计算 解析用金融计算器计算 想请教一下 以第一行为例 Portfolio A的这四个数字分别是怎么得出来的呢？ 看了TC怎么求 但还是有点糊涂 

2020-10-25 20:18 1 · 回答

金融计算机怎么按COR？

2020-09-25 10:52 5 · 回答

正确答案是: B A The same. B Manager 1 C 不正确Manager 2 数据统计 做对次数: 1123 做错次数: 429 正确率: 72.36% 解析 C is correct.

2019-12-08 05:59 1 · 回答