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惊呆了 · 2020年08月22日

问一道题：NO.PZ2018091701000048 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下：

Please calculate the correlations between the forecasted active security returns and the actual active weights based on the following table:

Which manager’s TC is the highest?

选项：

A.

The same.

B.

Manager 1

C.

Manager 2

解释：

C is correct.

考点：TC的计算

解析：用金融计算器计算：

想请教一下，计算TC的公式是什么
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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年08月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，公式如下


-------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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