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leonito · 2020年08月22日

不理解为什么这题里面的Coefficient是权重呢?

不理解为啥这题里的coefficient就是计算的权重呢?
1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年08月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


关于权重这里和我们上课讲过的例子稍稍有些不同,我们上课讲的例子是以资产来看的,所以计算的是资产的weighting,方差和相关系数,而这个题目是从risk factor的角度来看的,是把收益回归成以risk factor为变量的方程,方程可以表达为y=a+1.08*market factor+0.098*size factor-0.401*Value factor+0.034*Momentum factor+E,coefficient系数就是这个因子的变动程度,也可以理解为是这个因子的weight.


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